Absolute drawdown forex

Drawdown relativo.

Gostaria de saber como o Drawdown relativo é calculado. Eu mencionei e leio outras explicações, mas parece que todos têm uma resposta e uma opinião diferentes.

Eu sei que Absolute Drawdown é o valor máximo no depósito inicial que obtivemos na simulação.

Além disso, eu entendo o Drawdown Maximal é o pico máximo no patrimônio com o seu seguinte mimimum.

Portanto, ao invés de uma explicação com palavras sobre Relativo Drawdown, eu preciso de um exemplo com números ou fórmulas, se possível.

Desde já, obrigado.

Oi gordon, obrigado pela sua resposta, mas tenho medo de que a explicação não seja clara para mim, ainda tenho duvidas sobre DD Relativo.

É possível ter um exemplo com números?

Drawdown relativo é o mais alto Max-Drawdown em porcentagem durante o período de teste.

Exemplo: você começa com 100 $. Na sua primeira troca, o seu Patrimônio Líquido diminui para 1 $. Você acabou de sofrer uma redução máxima de 99% e Drawdown relativo bloqueará isso como o maior desdobramento já foi visto em porcentagem.

Então, sua sorte gira e picos de preço em sua direção trazendo você para 1000 $. Mas você diz que não, não vou fechar essa ordem até chegar a US $ 10.000. Mas o mercado diz: "Eu sou devido a um retorno" e começa a ir contra você novamente e Equity cai para 800 $.

Neste ponto, o medo começa e você diz "Enough-is-Enough" e feche a ordem. O Maximum-Drawdown como definido é 200 $ Dollars. Sim Maximum Drawdown olha para Cha $ - Cang $. E onde foi Equity antes que isso fosse atraído, 1000 $. O Max-Drawdown em% é 20 ($ 1000 - $ - 200 que o levou para US $ 800).

Draw-down relativo não se preocupa com os 20%, porque isso não é o Draw-down mais alto que é visto em Percentagem. Então, ele relata o que tinha visto, que é de 99%.

Drawdown relativo é o mais alto Max-Drawdown em porcentagem durante o período de teste.

Exemplo: você começa com 100 $. Na sua primeira troca, o seu Patrimônio Líquido diminui para 1 $. Você acabou de sofrer uma redução máxima de 99% e Drawdown relativo bloqueará isso como o maior desdobramento já foi visto em porcentagem.

Então, sua sorte gira e picos de preço em sua direção trazendo você para 1000 $. Mas você diz que não, não vou fechar essa ordem até chegar a US $ 10.000. Mas o mercado diz: "Eu sou devido a um retorno" e começa a ir contra você novamente e Equity cai para 800 $.

Neste ponto, o medo começa e você diz "Enough-is-Enough" e feche a ordem. O Maximum-Drawdown como definido é 200 $ Dollars. Sim Maximum Drawdown olha para Cha $ - Cang $. E onde foi Equity antes que isso fosse atraído, 1000 $. O Max-Drawdown em% é 20 ($ 1000 - $ - 200 que o levou para US $ 800).

Draw-down relativo não se preocupa com os 20%, porque isso não é o Draw-down mais alto que é visto em Percentagem. Então, ele relata o que tinha visto, que é de 99%.

O que os Números no Relatório de Teste Especialista significam.

Introdução.

Qualquer especialista pode ser testado em dados do histórico. Depois que o especialista foi testado, os resultados de teste de especialistas resumidos e algumas características-chave são exibidos na guia "Relatório". Os relatórios permitem uma comparação entre os vários especialistas e os resultados de trabalho do mesmo especialista com diferentes insumos de trabalho. Este artigo explica como ler tais relatórios e para interpretar corretamente os resultados obtidos.

Relatório exemplar sobre testes de resultados.

Vamos estudar o seguinte relatório sobre resultados de teste como um exemplo:

O campo 'Barras em teste' exibe a profundidade do histórico em que a modelagem foi baseada.

O campo "Ticks modelled" exibe o tamanho da seqüência modelada. Cada registro da seqüência representa o estado da barra (OHLCV) em um ou outro momento. Diferentes estados de barras podem ser modelados de acordo com o prazo, o método de modelagem e a presença de dados do histórico de prazos menores dentro de uma barra.

A "qualidade de modelagem" é calculada de acordo com a seguinte fórmula:

HistoryTotal - a quantidade total de barras na história;

StartBar - o número da barra com a qual o teste foi iniciado. A modelagem começa em pelo menos 101st bar ou a barra correspondente à data inicial dos limites de teste;

StartGen - o número da barra com a qual o modelagem no período de tempo mais próximo começou;

StartGenM1 - o número da barra com a qual o modelamento em minutos começou;

a distância entre o início do modelagem dos bancos de dados para o período de tempo mais próximo e o início do modelamento nos dados do período mais próximo tem um fator de ponderação de 0,25;

a distância entre o início do modelagem nos dados do período mais próximo e o início do modelamento em minutos tem um fator de ponderação de 0,5;

a distância entre o início do modelamento em minutos eo final dos dados do histórico tem um fator de ponderação de 0,9;

Lucro bruto, o lucro resumido para todas as transações lucrativas;

Perda bruta, a perda resumida para todas as transações não lucrativas;

Lucro líquido total, mostra a diferença entre lucro bruto e perda bruta:

Fator de lucro, mostra a relação entre lucro bruto e perda bruta:

Pagamento esperado, para ser calculado da seguinte forma:

TotalTrades - quantidade total de negócios;

ProfitTrades - o montante das transações rentáveis;

LossTrades - a quantidade de transações perdidas;

GrossProfit - o lucro resumido;

GrossLoss - a perda resumida.

A redução absoluta é a diferença entre o depósito inicial e o valor de balanço do balanço no teste:

A redução máxima é a maior diferença entre um dos extremums superiores locais do gráfico do saldo e os seguintes extremums inferiores:

As etapas básicas de alteração do valor máximo de retirada no teste são dadas na figura abaixo. O valor de retirada máxima total está nas flechas grossas.

A porcentagem de remoção máxima mostra a relação entre a redução máxima e o valor do extremum superior local respectivo:

Outros resultados exibidos na guia "Relatório" são obtidos usando os cálculos matemáticos mais simples.

Negócios totais - quantidade total de negócios feitos pelo especialista em testes;

Posições curtas (won%) - quantidade total de posições curtas e percentual de rentáveis ​​entre elas (posições curtas lucrativas / quantidade total de posições curtas * 100%);

Posições longas (won%) - quantidade total de posições longas e a percentagem de rentáveis ​​entre elas (posições longas lucrativas / quantidade total de posições longas * 100%);

Negociações de lucro (% do total) - quantidade total de transações rentáveis ​​e porcentagem do montante total das transações (ProfitTrades / TotalTrades * 100%);

Negociações de perdas (% do total) - quantidade total de transações perdidas e porcentagem do montante total das transações (LossTrades / TotalTrades * 100%);

O maior comércio de lucros - o maior comércio rentável entre os negócios lucrativos;

O maior comércio de perdas - o maior comércio perdedor entre trocas perdidas;

Comércio médio de lucros - tamanho médio das negociações de lucro (GrossProfit / ProfitTrades);

Comércio médio de perdas - tamanho médio da perda entre negociações perdidas (GrossLoss / LossTrades);

Vitórias consecutivas máximas (lucro em dinheiro) - quantidade máxima consecutiva de vitórias entre séries lucrativas de negócios e lucro resumido nesta série;

Perdas consecutivas máximas consecutivas (perda de dinheiro) - quantidade máxima consecutiva de perdas entre séries perdidas de negócios e perda resumida nesta série;

Lucro consecutivo máximo (contagem de vitórias) - lucro máximo de uma série consecutiva de negócios lucrativos e quantidade de negócios nesta série;

Perda consecutiva máxima (contagem de perdas) - perda máxima de uma série consecutiva de negociações perdidas e quantidade de transações nesta série;

Vitórias consecutivas médias - quantidade média de negócios em séries lucrativas consecutivas.

Perdas consecutivas médias - quantidade média de negócios em séries perdidas consecutivas.

Cópias usadas para modelagem do diagrama de qualidade.

As seguintes cores são usadas no diagrama de cores:

Lime - modelagem em minutos, marcado com 7 na figura abaixo.

As cores verdes mais profundas mostram modelagem em grandes prazos, de M5 a H4.

Cor rosa - modelagem fractal pura, sem dados de um prazo menor, marcado com 2 na imagem.

Cor cinza - limitação de modelagem por data, marcada com 1 na imagem.

O diagrama de cores na imagem acima é desenhado de acordo com os seguintes dados iniciais do cálculo da qualidade de modelagem:

Barras em teste = 4190;

StartGen (H4) = 3042 (marcado com 3 na imagem acima);

Comece H1 = 3355 (marcado com 4);

Iniciar M30 = 3841 (marcado com 5);

Iniciar M15 = 3891 (marcado com 6);

Iniciar M5 = 0 (sem marcação na imagem desde que os dados em minutos começaram anteriormente);

Tendo substituído esses valores pela fórmula de cálculo de qualidade de modelagem, obtenha:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Drawdown e Maximum Drawdown Explicado.

Então sabemos que o gerenciamento de riscos nos fará dinheiro no longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.

O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?

Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?

A resposta é de 50%.

Isto é o que os comerciantes chamam de redução.

Isso normalmente é calculado, obtendo a diferença entre um pico relativo no capital, menos uma parcela relativa.

Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação.

Série de derrotas.

Na negociação, estamos sempre procurando um EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.

Um sistema de negociação que é 70% lucrativo soa como uma boa vantagem para ter. Mas apenas porque seu sistema de negociação é rentável de 70%, isso significa para cada 100 negócios que você faz, você ganhará 7 em cada 10?

Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 negócios serão vencedores?

A resposta é que você não. Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes.

É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas.

Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e ainda assim eles são lucrativos.

A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.

Em vez disso, eles só arriscam a porcentagem do shopping de s de seu bankroll total para que eles possam sobreviver às marcas perdidas.

Isto é o que você deve fazer como comerciante.

As deduções são parte da negociação.

A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco no lugar.

Lembre-se de que, se você praticar regras rigorosas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, "você sempre ganhará".

Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando você não.

Seu progresso.

Não fazer mais do que a média é o que mantém a média baixa. William Winans.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Diferentes tipos de estatísticas do Drawdown.

Membro desde: 17/07/2018.

Como você pode ver, estou um pouco confuso com as estatísticas que temos aqui no FxStat.

Eu vi as seguintes estatísticas, mas não sei exatamente o que representam:

Além disso, notei que, em alguns casos, o Drawdown Abs é maior que o Drawdown máximo, então eu não sei como fazê-lo.

Membro desde: 09/05/2018.

Vou explicar essas reduções com um exemplo.

Você depositou US $ 100 e fez uma perda de US $ 10. Então você ganhou US $ 30 e novamente uma perda de 20.

Neste exemplo, a redução máxima é de US $ 20. Mas a redução absoluta é de US $ 10.

A redução absoluta é a diferença entre o depósito inicial e o nível mínimo abaixo do depósito.

A redução máxima é a perda máxima ou a perda de risco antes de ganhar algum lucro. Em outras palavras, pode ser definido como "diferença entre um dos extremums superiores locais do gráfico do saldo e os seguintes extremums inferiores"

Bee Não há termo como "dinheiro suficiente". Então apontar para uma vida satisfeita.

Membro desde: 17/07/2018.

Vou explicar essas reduções com um exemplo.

Você depositou US $ 100 e fez uma perda de US $ 10. Então você ganhou US $ 30 e novamente uma perda de 20.

Neste exemplo, a redução máxima é de US $ 20. Mas a redução absoluta é de US $ 10.

A redução absoluta é a diferença entre o depósito inicial e o nível mínimo abaixo do depósito.

A redução máxima é a perda máxima ou a perda de risco antes de ganhar algum lucro. Em outras palavras, pode ser definido como "diferença entre um dos extremums superiores locais do gráfico do saldo e os seguintes extremums inferiores"

Oh, muito obrigado. Isso foi muito bem explicado =)

Membro desde: 21/04/2018.

Eu também estava confuso com isso. Eu pensei que seria um cálculo matemático muito difícil, então deixado. Mas foi tão fácil.

Fique atento às suas regras.

Membro desde: 04/08/2018.

teste o 4 primeiro post.

Membro desde: 17/05/2018.

Originalmente publicado por bluevirgin23.

bluevirgin23, bem-vindo ao fxstat.

Membro desde: 21/04/2018.

Originalmente publicado por bluevirgin23.

teste o 4 primeiro post.

Bem-vindo, amigo. Mas parece tão estranho recebê-lo em um fio de retirada :). Talvez você possa se apresentar ao abrir um fio diferente.

Fique atento às suas regras.

Membro desde: 16/05/2018.

Você depositou US $ 100 e fez uma perda de US $ 10. Então você ganhou US $ 30 e novamente uma perda de 20.

Neste exemplo, a redução máxima é de US $ 20. Mas a redução absoluta é de US $ 10.

A redução absoluta é a diferença entre o depósito inicial e o nível mínimo abaixo do depósito.

A redução máxima é a perda máxima ou a perda de risco antes de ganhar algum lucro. Em outras palavras, pode ser definido como "diferença entre um dos extremums superiores locais do gráfico do saldo e os seguintes extremums inferiores"

Esta questão também me confundiu. Obrigado por explicar abelha.

Membro desde: 06/06/2018.

A redução absoluta não pode ser maior do que a redução máxima. Isso significa que a redução máxima deve ser verificada ao analisar o desempenho de alguém.

Membro desde: 09/06/2018.

Eu acho que minha afirmação também é muito confusa para mim, eu recebi um 506% de DD na minha declaração do swingwang, mas em outro site, ele tem apenas 75% durante os 3 meses que troquei a conta, porque fxstats teria 506% por 3 meses agora sem alterações e outro site tem 75% nos mesmos 3 meses?

Você precisa de um empréstimo instantâneo on-line? verifique isso: liberty-loan /? ref = honeric01.

Membro desde: 22/04/2018.

Não consigo ver sua redução e outras estatísticas abaixo dos resultados mensais. Sem gráfico, sem estatísticas, sem probabilidade, sem gráfico de torta. Você trancou?

O bem ou o mal de um homem está dentro de sua própria vontade. - Epicteto.

Piattaforma.

Autotrading.

Track Records.

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Drawdown no Forex Trading.

Drawdown é uma propriedade muito importante de qualquer relatório de negociação Forex, estratégia ou consultor especializado. Drawdown caracteriza o risco da estratégia empregada. A rentabilidade de uma dada estratégia deve sempre ser considerada em combinação com a redução porque, de outra forma, você não terá em conta o risco, e isso é uma coisa muito ruim a ser feita. Forex é uma atividade baseada em probabilidade e, portanto, deve ser tratada a partir da perspectiva risco / recompensa.

Drawdown é uma diferença entre algum ponto máximo local em seu gráfico de equilíbrio e o próximo ponto mínimo a seguir nesse gráfico. É o valor de risco pelo qual sua estratégia pode diminuir durante uma série de perdas. Existem dois tipos de redução que são usados ​​como propriedades importantes de consultores especializados (por exemplo, na plataforma MetaTrader) - redução absoluta e redução máxima.

A redução absoluta é a diferença entre o depósito inicial e o ponto mínimo abaixo do nível de depósito durante todo o período de teste. Ele diz o quão grande a sua perda pode se comparar com o depósito inicial durante a negociação. Se esse valor fosse 0 durante o teste, seu depósito não estava em risco de acordo com essa métrica.

A redução máxima é a diferença máxima entre o extremum máximo local eo próximo mínimo mínimo local em seu gráfico de ações. Ele diz o quão baixo sua estratégia pode ir depois de obter algum lucro. Também pode ser chamado de profundidade de uma série de perdas. Geralmente, é uma boa idéia não negociar com consultores especializados que tenham uma redução máxima do que o lucro. Mas eu não recomendo a negociação, mesmo com estratégias ou consultores especializados que tenham redução máxima em níveis superiores a 25% do lucro líquido. Tenha em mente seu próprio índice de risco para recompensa e não troque com EAs que não o atendam.

Agora, você sabe o que é o desconto e como é calculado na negociação Forex. Infelizmente, nas versões antigas do MetaTrader 4, o testador de estratégia calcula incorretamente as reduções, portanto, se você estiver testando suas EAs, é melhor calcular tanto a redução absoluta como a redução máxima manualmente.